日頻率波動度計算方法研究
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結論
採用 rogers-satchell 及 Parkinson 這兩種計算方法，波動度的變動程度較小
研究動機
期望解決：原先波動度過度敏感的問題
研究架構
- 實作開高低收波動度
統計結果
- 相較於原始方法，其餘波動度的變化程度下降
- 以同樣取樣期間、同檔標的波動度計算其變異數
- 發現Rogers-Satchell 及 Parkinson 相對穩定
未來展望
- 本次研究
- 找到相對穩定的波動度
- 後續研究方向
- 驗證在追求穩定波動度的同時，是否不影響敏感性
- K值的訂定